ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 15.10.2007 - 19.10.2007
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T----------T--------T----------T----------T--------T-----------¬
¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦
¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 24884,41¦ ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦28003 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦18.10.2007¦ 2633,47¦102,1497¦ 5,62¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25058 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦15.10.2007¦ 21,36¦100,4214¦ 5,62¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦16.10.2007¦ 20,37¦100,5150¦ 5,43¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦17.10.2007¦ 234,88¦100,3511¦ 5,75¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46001 ¦ 0,9 ¦ 0,6 ¦15.10.2007¦ 0,52¦103,2500¦ 5,02¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦16.10.2007¦ 1,44¦102,8875¦ 5,58¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25060 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦16.10.2007¦ 137,60¦ 99,8555¦ 6,03¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦17.10.2007¦ 131,23¦ 99,8700¦ 6,02¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦18.10.2007¦ 14,96¦ 99,8500¦ 6,03¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦28004 ¦ 1,6 ¦ 1,4 ¦18.10.2007¦ 7004,34¦105,6990¦ 6,22¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25057 ¦ 2,3 ¦ 2,1 ¦15.10.2007¦ 11,29¦102,9000¦ 6,16¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25061 ¦ 2,6 ¦ 2,4 ¦15.10.2007¦ 55,06¦ 99,5441¦ 6,13¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦16.10.2007¦ 113,35¦ 99,5223¦ 6,14¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦17.10.2007¦ 204,04¦ 99,5246¦ 6,14¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦18.10.2007¦ 105,07¦ 99,5207¦ 6,14¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦19.10.2007¦ 5,48¦ 99,4920¦ 6,15¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46003 ¦ 2,7 ¦ 2,0 ¦15.10.2007¦ 0,30¦108,3000¦ 6,07¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦17.10.2007¦ 105,42¦109,0000¦ 5,73¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦18.10.2007¦ 0,17¦108,5000¦ 5,96¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦19.10.2007¦ 1,11¦108,5000¦ 5,96¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25059 ¦ 3,3 ¦ 2,9 ¦15.10.2007¦ 123,30¦100,0483¦ 6,22¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦16.10.2007¦ 124,51¦100,0514¦ 6,22¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦17.10.2007¦ 20,37¦100,4589¦ 6,08¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦18.10.2007¦ 66,47¦100,2077¦ 6,17¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199 ¦ 4,7 ¦ 4,1 ¦15.10.2007¦ 55,64¦ 99,6795¦ 6,32¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦16.10.2007¦ 182,15¦ 99,6910¦ 6,32¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦17.10.2007¦ 253,29¦102,9618¦ 6,24¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦18.10.2007¦ 267,72¦ 99,7311¦ 6,31¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦19.10.2007¦ 132,29¦ 99,7353¦ 6,31¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46002 ¦ 4,8 ¦ 3,5 ¦18.10.2007¦ 0,00¦109,2599¦ 5,96¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦19.10.2007¦ 0,00¦109,0000¦ 6,03¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26198 ¦ 5,1 ¦ 4,3 ¦16.10.2007¦ 3,39¦ 98,8489¦ 6,27¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦17.10.2007¦ 48,64¦ 98,8901¦ 6,26¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦19.10.2007¦ 0,00¦ 98,8300¦ 6,28¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017 ¦ 8,8 ¦ 6,2 ¦15.10.2007¦ 5,38¦106,1717¦ 6,32¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦16.10.2007¦ 100,22¦106,2074¦ 6,32¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦17.10.2007¦ 99,82¦106,3499¦ 6,29¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦18.10.2007¦ 2197,44¦106,3287¦ 6,29¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦19.10.2007¦ 4,69¦106,1985¦ 6,31¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46021 ¦ 10,8 ¦ 7,5 ¦16.10.2007¦ 22,20¦ 99,8000¦ 6,42¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦17.10.2007¦ 90,98¦ 99,9379¦ 6,40¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦18.10.2007¦ 149,32¦ 99,9985¦ 6,39¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,4 ¦19.10.2007¦ 25,29¦ 99,9800¦ 6,39¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46014 ¦ 10,9 ¦ 5,0 ¦15.10.2007¦ 22,96¦108,4999¦ 6,26¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦16.10.2007¦ 16,40¦108,1194¦ 6,33¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦17.10.2007¦ 0,05¦108,3821¦ 6,28¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦18.10.2007¦ 0,11¦108,3800¦ 6,28¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦19.10.2007¦ 11,28¦108,4470¦ 6,27¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦48001 ¦ 11,0 ¦ 6,4 ¦16.10.2007¦ 38,08¦104,8999¦ 7,00¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46005 ¦ 11,2 ¦ 10,5 ¦16.10.2007¦ 1,47¦ 49,0000¦ 7,01¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 10,5 ¦17.10.2007¦ 4,90¦ 49,0250¦ 7,00¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46019 ¦ 11,4 ¦ 8,6 ¦16.10.2007¦ 0,02¦ 60,8800¦ 7,01¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦17.10.2007¦ 2,44¦ 60,9750¦ 7,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦18.10.2007¦ 0,01¦ 61,1300¦ 6,97¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦19.10.2007¦ 151,61¦ 60,6451¦ 7,07¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46018 ¦ 14,1 ¦ 8,4 ¦16.10.2007¦ 6633,17¦110,9681¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦17.10.2007¦ 1,99¦111,2696¦ 6,42¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦18.10.2007¦ 965,56¦111,2505¦ 6,42¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦19.10.2007¦ 35,30¦111,1527¦ 6,43¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46011 ¦ 17,9 ¦ 12,4 ¦15.10.2007¦ 0,01¦ 87,9000¦ 7,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,4 ¦16.10.2007¦ 0,01¦ 87,9000¦ 7,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,4 ¦17.10.2007¦ 0,01¦ 88,0000¦ 7,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,4 ¦18.10.2007¦ 0,01¦ 88,0000¦ 7,00¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46020 ¦ 28,3 ¦ 12,7 ¦15.10.2007¦ 2,74¦102,0124¦ 6,85¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦16.10.2007¦ 87,75¦102,3865¦ 6,82¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦17.10.2007¦ 19,67¦102,3556¦ 6,82¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦18.10.2007¦ 19,98¦102,5104¦ 6,81¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦19.10.2007¦ 2094,29¦102,2604¦ 6,83¦
L-------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.10.2007
------T----------T----------T-----T---------T----------T-----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып- ¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы ¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦ 40817,00¦24.10.2007¦ 0,01¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦ 41000,00¦24.10.2007¦ 0,01¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 623,61¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦ 40655,07¦31.10.2007¦ 0,03¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦ 41000,00¦31.10.2007¦ 0,03¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 592,86¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦ 42117,40¦04.11.2007¦ 0,04¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25061¦07.02.2007¦05.05.2010¦ 1000¦ 37926,07¦07.11.2007¦ 0,05¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 548,41¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦14.11.2007¦ 0,07¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦ 24099,48¦14.11.2007¦ 0,07¦купон ¦ 7,750¦ 77,29¦ 1862,65¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦ 80000,00¦14.11.2007¦ 0,07¦купон ¦ 8,500¦ 21,19¦ 1695,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2007¦ 0,09¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦22.11.2007¦ 0,09¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2007¦ 0,1¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦05.12.2007¦ 0,13¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦ 16000,00¦12.12.2007¦ 0,15¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 279,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 500¦ 30000,00¦12.12.2007¦ 0,15¦купон ¦ 10,000¦ 12,47¦ 748,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦125068,24¦12.12.2007¦ 0,15¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 2806,53¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦ 37297,55¦16.01.2008¦ 0,24¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦ 1000¦ 39990,85¦16.01.2008¦ 0,24¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 608,26¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦ 62000,00¦13.02.2008¦ 0,32¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦ 79056,50¦13.02.2008¦ 0,32¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 2720,33¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦ 1000¦ 49866,26¦20.02.2008¦ 0,34¦купон ¦ 7,500¦ 37,40¦ 1865,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦12.03.2008¦ 0,4¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 8800,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦ 58289,89¦12.03.2008¦ 0,4¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2616,05¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦16.04.2008¦ 0,49¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 8800,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦ 40000,00¦01.10.2008¦ 0,95¦купон ¦ 1,566¦ 15,62¦ 624,80¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦ 26000,00¦27.03.2013¦ 5,44¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦ 30000,00¦05.06.2013¦ 5,63¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦ 30000,00¦04.09.2013¦ 5,88¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦ 27477,45¦10.01.2018¦10,24¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦15.10.2007¦16.10.2007¦17.10.2007¦18.10.2007¦19.10.2007¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦1031802,04¦1031802,04¦1034104,84¦1034104,84¦1034104,84¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 333869,49¦ 333869,49¦ 333869,49¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦1038926,25¦1039775,93¦1042512,63¦1042942,21¦1042417,13¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 91102,95¦ 91052,40¦ 90567,15¦ 90546,55¦ 90566,79¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 347252,45¦ 347327,17¦ 349678,53¦ 349874,58¦ 349772,44¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 600570,85¦ 601396,35¦ 602266,95¦ 602521,07¦ 602077,89¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 298,56¦ 7482,12¦ 1217,74¦ 13424,63¦ 2461,35¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 21,88¦ 21,81¦ 234,88¦ 2633,47¦ 0,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 245,59¦ 557,61¦ 714,34¦ 7458,74¦ 138,89¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 31,09¦ 6902,71¦ 268,52¦ 3332,42¦ 2322,46¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,03¦ 0,72¦ 0,12¦ 1,29¦ 0,24¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,05¦ 0,05¦ 0,52¦ 5,82¦ 0,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,14¦ 0,32¦ 0,41¦ 4,26¦ 0,08¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,01¦ 2,30¦ 0,09¦ 1,11¦ 0,77¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,60¦ 6,59¦ 6,57¦ 6,56¦ 6,57¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,39¦ 5,53¦ 5,67¦ 5,69¦ 5,69¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,19¦ 6,19¦ 6,12¦ 6,10¦ 6,12¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,66¦ 6,64¦ 6,62¦ 6,62¦ 6,63¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,86¦ 5,87¦ 5,87¦ 5,87¦ 5,86¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,60¦ 0,50¦ 0,50¦ 0,50¦ 0,50¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций,
взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
