ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 17.09.2007 - 21.09.2007
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T----------T--------T----------T----------T--------T-----------¬
¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦
¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 25338,33¦ ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25058 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦17.09.2007¦ 148,70¦100,1816¦ 6,13¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦18.09.2007¦ 11,11¦100,1500¦ 6,18¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦19.09.2007¦ 14,31¦100,1694¦ 6,15¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦20.09.2007¦ 1,18¦100,2000¦ 6,10¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦21.09.2007¦ 14,92¦100,2000¦ 6,09¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46001 ¦ 1,0 ¦ 0,7 ¦17.09.2007¦ 21,71¦103,2500¦ 5,55¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦18.09.2007¦ 28,79¦102,8554¦ 6,11¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦19.09.2007¦ 0,21¦102,5550¦ 6,53¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦20.09.2007¦ 108,31¦102,8880¦ 6,03¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦21.09.2007¦ 4,13¦102,9000¦ 6,00¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 27026 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦17.09.2007¦ 0,10¦101,1000¦ 5,67¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25060 ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦18.09.2007¦ 29,89¦ 99,0387¦ 6,59¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦19.09.2007¦ 616,02¦ 99,1509¦ 6,51¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦20.09.2007¦ 206,20¦ 99,1177¦ 6,53¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦21.09.2007¦ 234,55¦ 99,0862¦ 6,56¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25057 ¦ 2,3 ¦ 2,1 ¦19.09.2007¦ 0,01¦102,9499¦ 6,18¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦20.09.2007¦ 4,97¦102,4000¦ 6,44¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25061 ¦ 2,6 ¦ 2,4 ¦17.09.2007¦ 3,99¦ 99,2600¦ 6,25¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦18.09.2007¦ 5,43¦ 98,5183¦ 6,57¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦19.09.2007¦ 16,96¦ 99,0911¦ 6,32¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦20.09.2007¦ 8,46¦ 98,7095¦ 6,49¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦21.09.2007¦ 83,24¦ 98,3846¦ 6,63¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46003 ¦ 2,8 ¦ 2,1 ¦17.09.2007¦ 41,03¦108,9162¦ 5,91¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦18.09.2007¦ 30,69¦107,9000¦ 6,37¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦21.09.2007¦ 5,47¦107,5004¦ 6,54¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25059 ¦ 3,3 ¦ 3,0 ¦17.09.2007¦ 5,02¦ 99,5200¦ 6,41¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦18.09.2007¦ 10,29¦ 99,0049¦ 6,59¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦19.09.2007¦ 6,02¦ 99,3150¦ 6,48¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦20.09.2007¦ 32,19¦ 99,0733¦ 6,57¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦21.09.2007¦ 19,87¦ 98,3972¦ 6,81¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26199 ¦ 4,8 ¦ 4,2 ¦17.09.2007¦ 74,66¦ 98,5207¦ 6,62¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦18.09.2007¦ 111,21¦ 98,2578¦ 6,69¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦19.09.2007¦ 11,54¦ 98,3459¦ 6,66¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦20.09.2007¦ 9,95¦ 98,4500¦ 6,64¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦21.09.2007¦ 109,70¦ 98,1932¦ 6,70¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46002 ¦ 4,9 ¦ 3,5 ¦18.09.2007¦ 0,94¦106,5950¦ 6,75¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦19.09.2007¦ 91,13¦108,6945¦ 6,17¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦20.09.2007¦ 0,00¦109,3000¦ 6,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦21.09.2007¦ 10,95¦108,5971¦ 6,19¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26198 ¦ 5,1 ¦ 4,3 ¦17.09.2007¦ 2,06¦ 97,6007¦ 6,56¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦18.09.2007¦ 0,51¦ 97,4000¦ 6,61¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦19.09.2007¦ 0,01¦ 97,8700¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦20.09.2007¦ 0,51¦ 97,4000¦ 6,61¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦21.09.2007¦ 77,36¦ 97,9043¦ 6,49¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46017 ¦ 8,9 ¦ 6,3 ¦17.09.2007¦ 56,36¦104,8296¦ 6,56¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦18.09.2007¦ 13,09¦104,0480¦ 6,68¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦19.09.2007¦ 5,04¦104,0019¦ 6,69¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦20.09.2007¦ 0,01¦104,6650¦ 6,58¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦21.09.2007¦ 3,56¦104,6000¦ 6,59¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46021 ¦ 10,9 ¦ 7,5 ¦17.09.2007¦ 18,86¦ 98,0123¦ 6,69¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦18.09.2007¦ 5,39¦ 97,5091¦ 6,76¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦19.09.2007¦ 20,39¦ 98,4136¦ 6,63¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦20.09.2007¦ 15,61¦ 98,1916¦ 6,66¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦21.09.2007¦ 656,41¦ 97,1490¦ 6,81¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46014 ¦ 10,9 ¦ 5,0 ¦17.09.2007¦ 98,74¦107,2000¦ 6,55¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦18.09.2007¦ 119,24¦106,3116¦ 6,73¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦19.09.2007¦ 42,83¦106,9000¦ 6,61¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦20.09.2007¦ 0,00¦106,5500¦ 6,68¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦21.09.2007¦ 612,73¦106,7194¦ 6,64¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46005 ¦ 11,3 ¦ 10,6 ¦18.09.2007¦ 0,00¦ 48,6333¦ 7,03¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 10,6 ¦19.09.2007¦ 0,01¦ 49,2500¦ 6,90¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46018 ¦ 14,2 ¦ 8,4 ¦17.09.2007¦ 4747,72¦107,9351¦ 6,82¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦18.09.2007¦ 602,45¦107,0023¦ 6,93¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦19.09.2007¦ 396,59¦107,8210¦ 6,83¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦20.09.2007¦ 932,29¦107,8496¦ 6,83¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦21.09.2007¦ 5456,95¦109,6071¦ 6,62¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46020 ¦ 28,4 ¦ 12,6 ¦17.09.2007¦ 3922,96¦ 99,4690¦ 7,06¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦18.09.2007¦ 376,40¦ 98,4499¦ 7,15¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦19.09.2007¦ 414,25¦ 99,5438¦ 7,06¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦20.09.2007¦ 165,19¦ 99,3133¦ 7,08¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦21.09.2007¦ 4440,94¦ 99,9827¦ 7,02¦
L-------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.09.2007
------T----------T----------T-----T---------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦ 40000,00¦03.10.2007¦ 12¦купон ¦ 0,705¦ 7,03¦ 281,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦17.10.2007¦ 26¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦ 1000¦ 37688,06¦17.10.2007¦ 26¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 573,24¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦ 40817,00¦24.10.2007¦ 33¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦ 41000,00¦24.10.2007¦ 33¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 623,61¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦ 40655,07¦31.10.2007¦ 40¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦ 41000,00¦31.10.2007¦ 40¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 592,86¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦ 42117,40¦04.11.2007¦ 44¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25061¦07.02.2007¦05.05.2010¦ 1000¦ 37926,07¦07.11.2007¦ 47¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 548,41¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦14.11.2007¦ 54¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦ 24099,48¦14.11.2007¦ 54¦купон ¦ 7,750¦ 77,29¦ 1862,65¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦ 80000,00¦14.11.2007¦ 54¦купон ¦ 8,500¦ 21,19¦ 1695,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2007¦ 60¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦22.11.2007¦ 62¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2007¦ 63¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦05.12.2007¦ 75¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦ 16000,00¦12.12.2007¦ 82¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 279,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 500¦ 30000,00¦12.12.2007¦ 82¦купон ¦ 10,000¦ 12,47¦ 748,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦125068,24¦12.12.2007¦ 82¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 2806,53¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦ 37297,55¦16.01.2008¦ 117¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦ 62000,00¦13.02.2008¦ 145¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦ 79056,50¦13.02.2008¦ 145¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 2720,33¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦ 1000¦ 49866,26¦20.02.2008¦ 152¦купон ¦ 7,500¦ 37,40¦ 1865,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦12.03.2008¦ 173¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 8800,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦ 58289,89¦12.03.2008¦ 173¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2616,05¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦ 26000,00¦27.03.2013¦2014¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦ 30000,00¦05.06.2013¦2084¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦ 30000,00¦04.09.2013¦2175¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦ 27477,45¦10.01.2018¦3764¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
----------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦17.09.2007¦18.09.2007¦19.09.2007¦20.09.2007¦21.09.2007¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦1025469,17¦1019398,41¦1024224,50¦1024329,52¦1025893,76¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 90552,13¦ 90440,86¦ 90378,78¦ 90511,18¦ 90534,42¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 345438,04¦ 342871,86¦ 344644,50¦ 344645,26¦ 343616,70¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 589479,01¦ 586085,69¦ 589201,22¦ 589173,07¦ 591742,64¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 9141,91¦ 1345,44¦ 1635,30¦ 1484,88¦ 11730,79¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 170,41¦ 39,90¦ 14,52¦ 109,50¦ 19,05¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 124,80¦ 188,46¦ 741,67¦ 261,77¦ 463,78¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8846,69¦ 1117,09¦ 879,12¦ 1113,62¦ 11247,96¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент оборачиваемости¦ 0,89¦ 0,13¦ 0,16¦ 0,14¦ 1,14¦
¦по рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,38¦ 0,09¦ 0,03¦ 0,24¦ 0,04¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,07¦ 0,11¦ 0,43¦ 0,15¦ 0,27¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 3,00¦ 0,38¦ 0,30¦ 0,38¦ 3,80¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,76¦ 6,88¦ 6,79¦ 6,80¦ 6,76¦
¦портфеля, % годовых <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,76¦ 6,01¦ 6,15¦ 5,93¦ 5,92¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,16¦ 6,51¦ 6,31¦ 6,33¦ 6,48¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,83¦ 6,91¦ 6,84¦ 6,85¦ 6,79¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,89¦ 5,87¦ 5,89¦ 5,88¦ 5,90¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦
L---------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций,
взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
