ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 24.09.2007 - 28.09.2007
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T----------T--------T----------T----------T--------T-----------¬
¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦
¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 50761,62¦ ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25058 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦24.09.2007¦ 1,52¦100,4999¦ 5,56¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦25.09.2007¦ 5,06¦100,3000¦ 5,91¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦26.09.2007¦ 56,00¦100,2990¦ 5,91¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦27.09.2007¦ 12,68¦100,2512¦ 5,99¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦28.09.2007¦ 50,70¦100,3900¦ 5,74¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46001 ¦ 1,0 ¦ 0,7 ¦25.09.2007¦ 41,30¦102,9000¦ 5,93¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦27.09.2007¦ 25,19¦102,8827¦ 5,92¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦28.09.2007¦ 31,10¦102,8229¦ 6,00¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 27026 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦27.09.2007¦ 0,99¦100,1002¦ 6,40¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25060 ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦24.09.2007¦ 21,49¦ 99,3950¦ 6,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦25.09.2007¦ 171,41¦ 99,5956¦ 6,21¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦26.09.2007¦ 113,60¦ 99,6390¦ 6,18¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦27.09.2007¦ 126,11¦ 99,6855¦ 6,14¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦28.09.2007¦ 6,04¦ 99,6999¦ 6,13¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25057 ¦ 2,3 ¦ 2,1 ¦25.09.2007¦ 11,24¦102,7997¦ 6,24¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦26.09.2007¦ 0,01¦102,8682¦ 6,20¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦27.09.2007¦ 156,47¦103,0116¦ 6,13¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦28.09.2007¦ 31,40¦102,9988¦ 6,14¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25061 ¦ 2,6 ¦ 2,4 ¦24.09.2007¦ 38,01¦ 99,0213¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦25.09.2007¦ 21,40¦ 99,3131¦ 6,23¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦26.09.2007¦ 54,96¦ 99,1505¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦27.09.2007¦ 1096,71¦ 99,1393¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦28.09.2007¦ 64,36¦ 99,1306¦ 6,31¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46003 ¦ 2,8 ¦ 2,1 ¦24.09.2007¦ 41,48¦109,4000¦ 5,66¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦25.09.2007¦ 46,17¦109,1631¦ 5,76¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦27.09.2007¦ 1,77¦108,8893¦ 5,88¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦28.09.2007¦ 0,36¦109,4851¦ 5,60¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25059 ¦ 3,3 ¦ 3,0 ¦24.09.2007¦ 517,16¦ 99,4398¦ 6,44¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦25.09.2007¦ 63,65¦ 99,8795¦ 6,28¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦26.09.2007¦ 10,08¦ 99,7500¦ 6,33¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦27.09.2007¦ 502,90¦ 99,8899¦ 6,28¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦28.09.2007¦ 57,37¦ 99,5667¦ 6,39¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26199 ¦ 4,8 ¦ 4,1 ¦24.09.2007¦ 49,97¦ 99,0885¦ 6,47¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦25.09.2007¦ 283,21¦ 99,6083¦ 6,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦26.09.2007¦ 184,80¦ 99,2041¦ 6,44¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦27.09.2007¦ 283,40¦ 99,4256¦ 6,39¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦28.09.2007¦ 3106,98¦100,1169¦ 6,21¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46002 ¦ 4,9 ¦ 3,5 ¦24.09.2007¦ 1,42¦108,0516¦ 6,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦25.09.2007¦ 1714,78¦109,2770¦ 6,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦26.09.2007¦ 1323,67¦109,2695¦ 6,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦27.09.2007¦ 584,34¦109,2453¦ 6,01¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦28.09.2007¦ 38,62¦109,2389¦ 6,00¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26198 ¦ 5,1 ¦ 4,3 ¦25.09.2007¦ 225,97¦ 98,8148¦ 6,27¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦26.09.2007¦ 187,74¦ 98,9425¦ 6,24¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦27.09.2007¦ 572,20¦ 98,8650¦ 6,26¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦28.09.2007¦ 0,36¦ 98,9960¦ 6,23¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46017 ¦ 8,9 ¦ 6,3 ¦24.09.2007¦ 1496,85¦106,0971¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦25.09.2007¦ 1051,88¦106,0971¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦26.09.2007¦ 695,96¦106,0920¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦27.09.2007¦ 749,41¦106,0578¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦28.09.2007¦ 321,23¦106,0518¦ 6,35¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46021 ¦ 10,9 ¦ 7,5 ¦24.09.2007¦ 2334,77¦ 99,6078¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦25.09.2007¦ 1003,28¦ 99,6295¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦26.09.2007¦ 1050,30¦ 99,5963¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦27.09.2007¦ 1043,74¦ 99,6135¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦28.09.2007¦ 51,28¦ 99,5868¦ 6,46¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46014 ¦ 10,9 ¦ 5,0 ¦24.09.2007¦ 1128,34¦108,1403¦ 6,36¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦25.09.2007¦ 368,57¦108,1692¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦26.09.2007¦ 434,03¦108,1630¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦27.09.2007¦ 880,01¦108,1380¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦28.09.2007¦ 54,26¦108,1259¦ 6,35¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46005 ¦ 11,3 ¦ 10,6 ¦25.09.2007¦ 2,48¦ 47,6000¦ 7,26¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 10,6 ¦26.09.2007¦ 1,44¦ 48,1519¦ 7,14¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 10,6 ¦27.09.2007¦ 2,35¦ 48,9937¦ 6,97¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 10,6 ¦28.09.2007¦ 24,01¦ 48,0202¦ 7,18¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46019 ¦ 11,5 ¦ 8,7 ¦28.09.2007¦ 0,00¦ 60,9137¦ 6,96¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46018 ¦ 14,2 ¦ 8,4 ¦24.09.2007¦ 3746,34¦110,5797¦ 6,51¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦25.09.2007¦ 1321,97¦110,6556¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦26.09.2007¦ 3409,16¦110,6412¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦27.09.2007¦ 3375,71¦110,6138¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦28.09.2007¦ 365,11¦110,5611¦ 6,51¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46020 ¦ 28,4 ¦ 12,7 ¦24.09.2007¦ 6259,72¦101,9022¦ 6,86¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦25.09.2007¦ 2941,03¦102,0273¦ 6,85¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦26.09.2007¦ 1931,55¦102,0292¦ 6,85¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦27.09.2007¦ 1852,83¦101,9748¦ 6,86¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦28.09.2007¦ 927,87¦101,9193¦ 6,86¦
L-------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.09.2007
------T----------T----------T-----T---------T---------T-----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып- ¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы ¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦ 40000,00¦03.10.07 ¦ 0,01¦купон ¦ 0,705¦ 7,03¦ 281,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦17.10.07 ¦ 0,05¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦ 1000¦ 37688,06¦17.10.07 ¦ 0,05¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 573,24¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦ 40817,00¦24.10.07 ¦ 0,07¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦ 41000,00¦24.10.07 ¦ 0,07¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 623,61¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦ 40655,07¦31.10.07 ¦ 0,09¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦ 41000,00¦31.10.07 ¦ 0,09¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 592,86¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦ 42117,40¦04.11.07 ¦ 0,1¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25061¦07.02.2007¦05.05.2010¦ 1000¦ 37926,07¦07.11.07 ¦ 0,11¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 548,41¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦14.11.07 ¦ 0,13¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦ 24099,48¦14.11.07 ¦ 0,13¦купон ¦ 7,750¦ 77,29¦ 1862,65¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦ 80000,00¦14.11.07 ¦ 0,13¦купон ¦ 8,500¦ 21,19¦ 1695,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦20.11.07 ¦ 0,15¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦22.11.07 ¦ 0,15¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦23.11.07 ¦ 0,15¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦05.12.07 ¦ 0,19¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦ 16000,00¦12.12.07 ¦ 0,21¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 279,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 500¦ 30000,00¦12.12.07 ¦ 0,21¦купон ¦ 10,000¦ 12,47¦ 748,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦125068,24¦12.12.07 ¦ 0,21¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 2806,53¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦ 37297,55¦16.01.08 ¦ 0,3¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦ 62000,00¦13.02.08 ¦ 0,38¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦ 79056,50¦13.02.08 ¦ 0,38¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 2720,33¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦ 1000¦ 49866,26¦20.02.08 ¦ 0,4¦купон ¦ 7,500¦ 37,40¦ 1865,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦12.03.08 ¦ 0,45¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 8800,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦ 58289,89¦12.03.08 ¦ 0,45¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2616,05¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦ 26000,00¦27.03.13 ¦ 5,5¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦ 30000,00¦05.06.13 ¦ 5,69¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦ 30000,00¦04.09.13 ¦ 5,94¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦ 27477,45¦10.01.18 ¦10,29¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+---------+---------+-----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦24.09.2007¦25.09.2007¦26.09.2007¦27.09.2007¦28.09.2007¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦1034072,80¦1035737,17¦1035863,99¦1036054,53¦1036281,90¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 90716,52¦ 90655,72¦ 90675,55¦ 90670,99¦ 90728,95¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 345323,17¦ 346793,61¦ 346635,67¦ 346640,39¦ 347050,48¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 598033,11¦ 598287,84¦ 598552,77¦ 598743,14¦ 598502,48¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 15637,05¦ 9273,39¦ 9453,30¦ 11266,81¦ 5131,06¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 1,52¦ 46,36¦ 56,00¦ 37,87¦ 81,79¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 669,52¦ 2311,85¦ 1687,12¦ 2752,69¦ 3305,14¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 14966,01¦ 6915,18¦ 7710,19¦ 8476,26¦ 1744,13¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 1,51¦ 0,90¦ 0,91¦ 1,09¦ 0,50¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,10¦ 0,12¦ 0,08¦ 0,18¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,39¦ 1,33¦ 0,97¦ 1,59¦ 1,90¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 5,01¦ 2,31¦ 2,58¦ 2,83¦ 0,58¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,62¦ 6,60¦ 6,60¦ 6,60¦ 6,60¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,62¦ 5,85¦ 5,84¦ 5,88¦ 5,76¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,26¦ 6,10¦ 6,14¦ 6,14¦ 6,10¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,67¦ 6,67¦ 6,66¦ 6,66¦ 6,67¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,92¦ 5,91¦ 5,91¦ 5,91¦ 5,90¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций,
взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
