ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 23.10.2006 - 27.10.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 8759,12¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦23.10.2006¦ 4,16¦100,7478¦ 5,12 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦24.10.2006¦ 22,33¦100,7117¦ 5,17 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦25.10.2006¦ 14,21¦100,7249¦ 5,14 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦26.10.2006¦ 1,02¦100,7599¦ 5,07 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦27.10.2006¦ 0,41¦100,7600¦ 5,06 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 28003 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦25.10.2006¦ 5598,88¦106,1288¦ 5,69 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦23.10.2006¦ 42,85¦101,1867¦ 5,60 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦24.10.2006¦ 15,16¦101,0669¦ 5,68 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦25.10.2006¦ 8,13¦101,1602¦ 5,61 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦26.10.2006¦ 9,00¦101,1478¦ 5,62 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦27.10.2006¦ 27,97¦101,0598¦ 5,68 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 1,9 ¦ 1,1 ¦23.10.2006¦ 20,85¦105,0000¦ 5,51 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,1 ¦24.10.2006¦ 31,14¦105,0000¦ 5,50 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,1 ¦25.10.2006¦ 3,18¦104,8000¦ 5,67 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,1 ¦26.10.2006¦ 65,22¦104,8764¦ 5,59 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,1 ¦27.10.2006¦ 64,89¦104,8988¦ 5,56 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 2,4 ¦ 2,2 ¦23.10.2006¦ 0,41¦101,6500¦ 6,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,2 ¦24.10.2006¦ 16,85¦101,5501¦ 6,06 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 2,5 ¦ 2,3 ¦23.10.2006¦ 49,94¦ 99,8876¦ 5,98 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦24.10.2006¦ 79,76¦ 99,8046¦ 6,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦25.10.2006¦ 26,09¦ 99,8232¦ 6,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦26.10.2006¦ 20,13¦ 99,8092¦ 6,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦27.10.2006¦ 13,30¦ 99,7643¦ 6,03 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,2 ¦ 2,9 ¦23.10.2006¦ 65,21¦104,2295¦ 6,09 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦24.10.2006¦ 18,03¦104,2171¦ 6,10 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦25.10.2006¦ 11,99¦104,2261¦ 6,09 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦26.10.2006¦ 79,72¦104,1920¦ 6,10 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦27.10.2006¦ 33,34¦104,1617¦ 6,11 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 3,7 ¦ 2,8 ¦23.10.2006¦ 1,14¦111,7776¦ 6,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,8 ¦26.10.2006¦ 41,09¦111,5129¦ 6,09 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,2 ¦ 3,7 ¦23.10.2006¦ 148,33¦100,0293¦ 6,23 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,7 ¦24.10.2006¦ 180,72¦ 99,9428¦ 6,26 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦25.10.2006¦ 42,33¦ 99,9713¦ 6,25 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦26.10.2006¦ 7,68¦ 99,9908¦ 6,24 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦27.10.2006¦ 5,01¦ 99,9200¦ 6,26 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 5,8 ¦ 4,2 ¦23.10.2006¦ 6,08¦110,3440¦ 6,27 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦24.10.2006¦ 43,70¦110,3503¦ 6,26 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦25.10.2006¦ 31,41¦110,3655¦ 6,26 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦26.10.2006¦ 37,39¦110,3500¦ 6,26 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦27.10.2006¦ 70,88¦110,3393¦ 6,26 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,0 ¦ 4,9 ¦23.10.2006¦ 19,60¦ 97,8511¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦24.10.2006¦ 12,56¦ 97,9143¦ 6,43 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦25.10.2006¦ 10,39¦ 97,9627¦ 6,42 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦26.10.2006¦ 45,94¦ 97,8700¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦27.10.2006¦ 83,90¦ 97,8009¦ 6,45 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 9,8 ¦ 6,7 ¦23.10.2006¦ 315,81¦106,5949¦ 6,53 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,7 ¦24.10.2006¦ 370,79¦106,5393¦ 6,54 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,6 ¦25.10.2006¦ 115,03¦106,5493¦ 6,54 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,6 ¦26.10.2006¦ 38,03¦106,5859¦ 6,53 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,6 ¦27.10.2006¦ 53,28¦106,4132¦ 6,56 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 11,8 ¦ 5,5 ¦23.10.2006¦ 2,61¦109,6000¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦24.10.2006¦ 177,06¦109,5855¦ 6,45 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦25.10.2006¦ 5,53¦109,6000¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦26.10.2006¦ 22,11¦109,5000¦ 6,46 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦27.10.2006¦ 113,89¦109,4903¦ 6,46 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 48001 ¦ 12,0 ¦ 6,8 ¦23.10.2006¦ 0,01¦104,7100¦ 7,32 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦24.10.2006¦ 0,00¦104,6000¦ 7,33 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46019 ¦ 12,4 ¦ 9,6 ¦24.10.2006¦ 0,00¦ 57,0000¦ 7,01 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,1 ¦ 8,7 ¦23.10.2006¦ 5,83¦111,8468¦ 6,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦24.10.2006¦ 115,45¦111,7528¦ 6,58 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦25.10.2006¦ 108,61¦111,7440¦ 6,58 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦26.10.2006¦ 29,96¦111,7900¦ 6,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦27.10.2006¦ 18,56¦111,6633¦ 6,59 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,3 ¦ 12,9 ¦23.10.2006¦ 45,47¦102,7532¦ 6,79 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,9 ¦24.10.2006¦ 78,07¦102,7144¦ 6,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,8 ¦25.10.2006¦ 2,08¦102,7000¦ 6,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,8 ¦26.10.2006¦ 0,10¦102,7000¦ 6,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,8 ¦27.10.2006¦ 8,48¦102,7000¦ 6,80 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.10.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦01.11.2006¦ 5¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦30833,42¦01.11.2006¦ 5¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 445,85¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 8¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦15.11.2006¦ 19¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 19¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 250¦ 9451,92¦15.11.2006¦ 19¦купон ¦ 10,000¦ 6,23¦ 235,54¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 25,000¦ 250,00¦ 9451,92¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦69476,53¦15.11.2006¦ 19¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1559,05¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 24¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 25¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 27¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 28¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦06.12.2006¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦13.12.2006¦ 47¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦13.12.2006¦ 47¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦13.12.2006¦ 47¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦62878,28¦13.12.2006¦ 47¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1488,96¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦17.01.2007¦ 82¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦17.01.2007¦ 82¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦24.01.2007¦ 89¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦40821,02¦24.01.2007¦ 89¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 620,89¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦07.02.2007¦ 103¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦14.02.2007¦ 110¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦21774,08¦14.02.2007¦ 110¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 749,25¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦14.03.2007¦ 138¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦14.03.2007¦ 138¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2616,05¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦18.04.2007¦ 173¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦03.10.2007¦ 341¦купон ¦ 0,705¦ 7,03¦ 281,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2343¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2413¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2504¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4093¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦23.10.2006¦24.10.2006¦25.10.2006¦26.10.2006¦27.10.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 848843,61¦ 848843,61¦ 848843,61¦ 848843,61¦ 848843,61¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 52863,370¦ 52863,370¦ 52863,370¦ 52863,370¦ 52863,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦301867,110¦301867,110¦301867,110¦301867,110¦301867,110¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦494113,120¦494113,120¦494113,120¦494113,120¦494113,120¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 848032,78¦ 847913,71¦ 846435,11¦ 846482,01¦ 846322,24¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 54592,570¦ 54595,180¦ 54610,970¦ 54632,650¦ 54645,070¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦319668,790¦319604,280¦317992,370¦317990,400¦317979,800¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦473771,420¦473714,260¦473831,770¦473858,960¦473697,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 728,30¦ 1161,62¦ 5977,88¦ 397,39¦ 493,93¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 4,160¦ 22,330¦ 14,210¦ 1,020¦ 0,410¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 328,730¦ 341,660¦ 5690,600¦ 222,850¦ 144,530¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 395,410¦ 797,630¦ 273,060¦ 173,530¦ 349,000¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,09¦ 0,14¦ 0,71¦ 0,05¦ 0,06¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,02¦ 0,08¦ 0,05¦ 0,00¦ 0,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,21¦ 0,21¦ 3,58¦ 0,14¦ 0,09¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,17¦ 0,34¦ 0,12¦ 0,07¦ 0,15¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,7¦ 6,7¦ 6,7¦ 6,7¦ 6,7¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 4,89¦ 4,92¦ 4,90¦ 4,87¦ 4,86¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 5,95¦ 5,97¦ 5,98¦ 5,99¦ 6,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,81¦ 6,81¦ 6,81¦ 6,81¦ 6,82¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,3¦ 5,3¦ 5,3¦ 5,3¦ 5,3¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
